期权定价模型是金融衍生品领域中的关键工具，用于估算期权的市场价值。这些模型涵盖了多个学派，每个模型都有其独特的假设和应用领域。以下将对几种常见的期权定价模型进行详细介绍。
1. 布莱克-斯科尔斯模型
布莱克-斯科尔斯期权定价模型是最早成功应用于期权市场的模型之一。该模型基于股票价格、期权执行价格、剩余期限、无风险利率和波动率等因素进行计算。其公式简单明了，适用于欧式期权。然而，该模型在处理美式期权等复杂情景时存在局限性。
2. 欧文-布莱克模型
欧文-布莱克模型是对布莱克-斯科尔斯模型的改进，主要用于估算美式期权的价格。该模型通过将期权价格建模为连续时间和离散时间的结合，弥补了布莱克-斯科尔斯模型对美式期权的不足。欧文-布莱克模型更加贴近实际市场情况，但计算复杂度也相应增加。
3. 子龙-卡尔顿模型
子龙-卡尔顿模型是一种基于蒙特卡洛模拟的期权定价方法。通过模拟大量可能的价格路径，该模型能够更全面地考虑不确定性因素，特别适用于复杂的期权合约。然而，蒙特卡洛模拟的计算成本较高，使得该模型在一些实时交易场景中不太实用。
4. 黑-斯科尔斯模型
黑-斯科尔斯模型是一种波动率表面模型，主要用于估算期权价格在不同波动率水平下的变化。该模型通过对波动率进行参数化，更好地适应市场上波动率不断变化的情况。在波动率交易策略中，黑-斯科尔斯模型发挥着关键作用。
5. 资产定价模型与期权
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